Negociação Automatizada com R.
Negociação Automatizada com R 1ª Edição.
Nome do Livro: Negociação Automatizada com R.
Edição: 1ª Edição | | ISBN: 148422177X.
Formato / Páginas: PDF - 205 Páginas.
Negociação Automatizada com R pdf.
Pesquisa Quantitativa e Desenvolvimento de Plataformas.
Este livro explica o amplo tópico da negociação automatizada, começando com sua matemática e passando para sua computação e execução. Os leitores obterão uma visão única sobre a mecânica e as considerações computacionais adotadas na criação de um backtester, otimizador de estratégia e plataforma de negociação totalmente funcional.
O Automated Trading with R fornece aos negociadores automatizados todas as ferramentas necessárias para negociar algoritmicamente com a sua corretora existente, desde a gestão de dados, à otimização de estratégias, até à execução de ordens, utilizando dados gratuitos e publicamente disponíveis. Se a API da sua corretora for suportada, o código-fonte será plug-and-play.
A plataforma construída neste livro pode servir como um substituto completo para plataformas disponíveis comercialmente usadas por comerciantes de varejo e pequenos fundos. Os componentes de software são estritamente desacoplados e facilmente escaláveis, proporcionando oportunidade para substituir qualquer fonte de dados, algoritmo de negociação ou corretagem. Os três objetivos do livro são:
Fornecer uma alternativa flexível a estruturas de automação de estratégia comuns, como Tradestation, Metatrader e CQG, para pequenos fundos e comerciantes de varejo. Oferecer uma compreensão dos mecanismos internos de um sistema de negociação automatizado. Padronizar a discussão e a notação dos problemas de otimização da estratégia do mundo real.
O que você vai aprender.
Programar uma estratégia automatizada em R dá ao trader acesso a R e sua biblioteca de pacotes para otimizar estratégias, gerando decisões de negociação em tempo real e minimizando o tempo de computação. Como melhor simular o desempenho da estratégia em seu caso de uso específico para obter estimativas de desempenho precisas. Critérios importantes de aprendizado de máquina para validade estatística no contexto de séries temporais. Uma compreensão das variáveis críticas do mundo real relacionadas ao gerenciamento de portfólio e avaliação de desempenho, incluindo latência, reduções, variação do tamanho do comércio, crescimento da carteira e penalização do capital não utilizado.
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Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.
Traders e investidores podem transformar regras precisas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das operações do programa.)
O que é um sistema de negociação automatizado?
Sistemas automatizados de negociação, também conhecidos como sistemas mecânicos de negociação, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os negociadores estabeleçam regras específicas para entradas e saídas comerciais que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover de média móvel, ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica da plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas no idioma de propriedade dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que acionou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, consulte Comércio global e o mercado de moeda.)
[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]
Algumas plataformas de negociação têm "wizards" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazerem seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados, ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, consulte Uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias comerciais.)
Uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma transação for efetuada, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção, paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante.
Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo:
Minimize Emoções. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os operadores que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos a fazer overtrade - comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os traders avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema - a quantia média que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)
Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.
Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar um desastre sem regras de negociação. Para mais, veja 10 passos para construir um plano de negociação vencedor).
Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado da negociação. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter uma negociação atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de stop loss - antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.
Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os investidores devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado.
Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso ocorre devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, além de peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.
Embora apelando para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cautela. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)
Livros Recomendados sobre Investimento e Sistemas de Negociação Automatizada.
OK, eu admito. Nenhum de nós é guru dos investimentos e não fez (ou perdeu) milhões de ações no mercado de ações. No entanto, nos perguntaram algumas vezes para trabalhar em projetos relacionados a sistemas de negociação automatizados e esses são alguns dos livros que achamos mais interessantes ou úteis. Clique nos títulos para ver as opiniões de outras pessoas e outras informações da sua Amazon local.
Richard L. Hudson, Benoit B. Mandelbrot, livros básicos.
Uma das principais suposições feitas por muitas teorias de investimento e de preços (por exemplo, Black-Scholes) é que os preços se comportam de uma maneira que pode ser modelada pela distribuição normal. Parece uma suposição razoável, mas não é.
Mandelbrot faz um caso forte de que a distribuição normal é um estimador pobre para a distribuição das mudanças de preços, e que uma distribuição fractal pinta uma imagem mais precisa. Por que isso Importa? Se você adotar a suposição normal, então grandes saltos no preço são extremamente improváveis, e as alterações de preço em qualquer dia não são afetadas por alterações no dia anterior. Na verdade, os extremos acontecem e a magnitude das mudanças atuais se correlaciona com o comércio do dia anterior. O efeito líquido é que a suposição de distribuição normal subestima seriamente o risco.
Este livro está na categoria de ciência popular. Não há matemática ou equações profundas. (É uma vergonha, se você está com inclinação matemática, boas notícias, se você não estiver.) Existe uma mistura razoável de anedota e evidências experimentais, mas um pouco demais quando Mandelbrot consegue provar a si mesmo e outros errados.
Este livro não vai enriquecê-lo ou dar-lhe uma maneira infalível de ganhar dinheiro nos mercados & mdash; O autor destaca-o com cuidado. O que lhe dará é uma compreensão mais profunda dos fundamentos instáveis em que se baseiam a teoria da carteira, o preço das opções e muitos outros modelos, bem como algumas idéias sobre como testar de forma mais realista um sistema de negociação em dados simulados.
Nassim Nicholas Taleb, Texere.
Este livro contém reflexões sobre eventos aleatórios e seus efeitos no mercado (e vida em geral) por um comerciante profissional, Nassim Taleb. Há pensamentos aqui que eu achei bastante profundos sobre a natureza da lógica indutiva (raciocínio de eventos para regras), bem como exemplos interessantes e explicações de como nos permitimos ser enganados por fenômenos aleatórios.
Taleb está particularmente fascinado pelo que ele descreve como o problema da cisne negra. Nós vemos muitos cisnes. Todos eles são brancos. Nós inferimos que todos os cisnes são brancos. Infelizmente, nunca fomos para a Austrália, onde os cisnes também são pretos. Se construímos nossos sistemas de negociação em tais princípios, a aparência de um cisne negro nos eliminará?
O estilo de escrita aqui é a coleção de reflexões e digressões alfabetizadas que eu gostei bastante, mas, a julgar pelas análises da Amazon, parece que alguns leitores têm problemas.
John Allen Paulos, John Allen, Basic Books.
Paulos perdeu dinheiro no crash do WORLDCOM e usa isso como um ponto de partida para explicar a matemática por trás do mercado de ações. Há boas explicações qualitativas de muitos dos números e teorias usadas na tentativa de prever o preço dos estoques. Gostei especialmente da sua descrição do Paradoxo da Hipótese do Mercado Eficaz (se todo mundo acreditasse nisso, a Hipótese do Mercado Eficiente não seria mais verdadeira) e seu oposto imaginário, a Hipótese do Mercado Lento.
Outro bom ponto que ele faz é que os critérios para o sucesso de um sistema de comércio não é se ganha dinheiro. Isso é apenas uma condição necessária. Um sistema de negociação bem-sucedido deve ganhar mais dinheiro do que simplesmente investir em tesouraria, ou comprar um fundo de índice.
O livro abrange os tópicos tais como análise técnica, beta, teoria do portfólio, etc.
Embora existam excelentes informações sobre nuggets aqui, achei o estilo de escrita distrair. Também fiquei desapontado com o fato de outro livro do mesmo autor (Once upon a number: a lógica matemática escondida das histórias) abrangeria o mesmo terreno com os mesmos exemplos.
Steven Skiena, Cambridge University Press.
Se você já sonhou em criar um sistema de computador para vencer os bookies ou o mercado de ações (e quem não?), O livro de Steven Skiena é para você. Skiena descreve seus próprios esforços (e de sua equipe) para criar um sistema automatizado que colocaria apostas vencedoras em jai alai, um jogo basco que também é jogado em partes da França e algumas cidades na América do Norte. O livro descreve o jogo em si (um jogo com semelhanças com tenis, squash e rugby e cinco), os métodos complicados pelos quais os torneios são realizados (uma espécie de round robin) e o sistema de jogo pari mutuel que é usado para fazer apostas na resultado.
Para criar o sistema perfeito, a Skiena e sua equipe precisaram modelar a estrutura do torneio, os efeitos da habilidade dos jogadores sobre os resultados da partida, e (desde então, as chances são oferecidas usando um sistema pari mutuel) os hábitos de apostas do público em geral. Eles então precisavam identificar apostas que (em média) seriam lucrativas.
A equipe teve sucesso, o programa que eles desenvolveram finalmente conseguindo retornar cerca de 500% em sua participação inicial no jogo em um único ano. (A má notícia, como Skiena ressalta, é que não seria possível usar um sistema desse tipo para apostar grandes quantias de dinheiro em jai alai, já que tais apostas reduziriam significativamente as chances disponíveis).
A deve ler para quem está seriamente interessado em "bater o sistema".
Edwin Lefevre, John Wiley & amp; Filhos.
A julgar por esta autobiografia Edwin Lef & egrave; vre (um nome de canção de Jesse Livermore) pode ter sido o tipo de pessoa que sua mãe te avisou.
Ele ganhou a vida de especular no mercado de ações, às vezes usando técnicas que provavelmente seriam ilegais hoje. Ele ganhou e perdeu dinheiro, e este livro contém seus insights sobre períodos de negociação bem sucedidos e mal sucedidos. Aqui está um dos assistentes de Lef & egrave; vre sobre a natureza da especulação, que segue uma história de um homem que teve um sistema bem sucedido, pensou que poderia fazer melhor ao mudar o sistema, depois se apagou: às vezes penso que a especulação deve ser antinatural tipo de negócio, porque eu acho que o especulador médio se deparou com ele sua própria natureza. As fraquezas em que todos os homens são propensos são fatais para o sucesso na especulação; usualmente, aquelas mesmas fraquezas que o tornam agradável aos seus companheiros ou que ele mesmo particularmente protege em outros empreendimentos onde não são tão perigosos quanto quando estão negociando ações ou commodities. Talvez um sistema automatizado não esteja sujeito a tais erros humanos? Ou será que, também, falta a humildade de comerciantes como Taleb?
Prentice Hall Pr.
Com falta de modéstia ou objetivos limitados de Taleb ou Paulos, este livro afirma que irá revelar. como você pode usar o seu computador para reunir, analisar e detectar ineficiências rentáveis do mercado e mdash; A chave para fazer negócios vencedores dia após dia.
Apesar desta hipérbole de publicação, há muito para recomendar este livro se você estiver planejando implementar um sistema comercial. Existem explicações sobre a rede neural, análise técnica e abordagens de mineração de dados. Há também descrições de dois ou três projetos principais, discussões de possíveis fontes de dados comerciais e questões-chave a serem feitas na avaliação de sistemas.
Alguns dos capítulos deste livro estão um pouco datados: com as mudanças substanciais em hardware e software desde 1999, felizmente não precisamos mais nos preocupar se os dados recebidos irão transbordar nossa UART de 16550. No entanto, muitas considerações de design nunca mudam e este livro ainda vale a pena ser lido se você estiver pensando em projetar ou avaliar uma estratégia de negociação automatizada.
William Poundstone, Hill e Wang.
Se você conseguir sobreviver lendo o título, este livro é, na verdade, um relato do Kelly Criterion & mdash; uma fórmula que identifica quanto deve ser apostado em uma empresa arriscada. Um elenco surpreendente de personagens está envolvido, desde figuras do submundo até físicos e matemáticos, e de 1738 (não um erro de impressão) até os dias atuais.
Este não é um tratamento matemático suficiente para mim, mas vale a pena ler para descobrir como as pessoas tentaram e tiveram sucesso (ou falharam) em explorar o trabalho de Kelly (e de Bernoulli).
(Se você precisa brincar com números, a Calculadora Kelly pode ser útil).
Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.
Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.
O comércio algorítmico é geralmente percebido como uma área complexa para os iniciantes se familiarizarem. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Por conseguinte, pode ser extremamente desanimador para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.
A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.
Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é "Como faço para começar a negociação quantitativa?". Eu já escrevi um guia para iniciantes sobre negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, decidi recomendar meus livros de negociação de quantia de nível de entrada favoritos neste artigo.
A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Eu descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e entendido. Os melhores livros que encontrei para esse fim são os seguintes:
1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros financeiros favoritos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de comércio quantitativo "varejista", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora haja muitos detalhes que são ignorados (principalmente por questão de brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona o comércio algorítmico. Ele discute geração alfa ("o modelo comercial"), gerenciamento de risco, sistemas automatizados de execução e certas estratégias (particularmente momentum e reversão à média). Este livro é o lugar para começar. 2) Inside the Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, Dr. Narang explica em detalhes como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em tal "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um "bom" sistema de negociação de quantum deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de algo de varejo poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os 'profissionais' realizam sua negociação. 3) Algorithmic Trading & amp; DMA de Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Eu estou usando o termo para cobrir não apenas os aspectos de negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não tem utilidade para o quant varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um tomo pesado, vale a pena pegar.
Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação. Isso é geralmente conhecido como o componente de modelo alfa de um sistema de negociação. As estratégias são fáceis de encontrar nos dias de hoje, no entanto, o verdadeiro valor vem em determinar seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:
4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele escapou ao momentum, à reversão à média e a certas estratégias de alta frequência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos da implementação, embora com mais complexidade matemática do que na primeira (por exemplo, filtros de Kalman, estacionariedade / cointegração, CADF, etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento mais recente do mercado, já que o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura de mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem na carteira de pedidos. Está intimamente relacionado a como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando uma negociação é feita. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais do espaço financeiro financeiro consideram isso um excelente livro e também o recomendo.
Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e seu profundo relacionamento com os custos de transação), bem como gerenciamento de risco e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.
A Quantcademy.
Junte-se ao portal de adesão da Quantcademy que atende à comunidade de comerciantes de varejo de varejo em rápido crescimento e saiba como aumentar a rentabilidade da sua estratégia.
Negociação Algorítmica Bem Sucedida.
Como encontrar novas ideias de estratégia de negociação e avaliá-las objetivamente para seu portfólio usando um mecanismo de backtesting personalizado em Python.
Negociação Algorítmica Avançada.
Como implementar estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquinas e estatísticas bayesianas com R e Python.
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