Propagação de jacaré.
DEFINIÇÃO de 'Alligator Spread'
Um spread não rentável que ocorre como resultado de grandes comissões cobradas na transação, independentemente de movimentos de mercado favoráveis. Um spread de jacaré é normalmente usado no mercado de opções para descrever uma coleção de opções de compra e venda que podem não ser lucrativas.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Alligator Spread'
Os modelos de precificação e um mercado mais eficiente podem ajudar a reduzir o spread tradicional em um título, mas são as comissões que criam a disseminação do jacaré, e não as ineficiências do mercado. As comissões dependem dos corretores de uma transação. Os investidores devem verificar cuidadosamente os cronogramas da comissão para evitar que seus lucros sejam devorados pela propagação do crocodilo.
Indicador de Jacaré explicado & # 8211; Qual é o Indicador Alligator?
Bill Williams introduziu o indicador Alligator em 1995. O Alligator é tanto uma metáfora quanto um indicador. Ele consiste de três linhas, sobrepostas em uma tabela de preços, que representam a mandíbula, os dentes e os lábios da besta, e foi criada para ajudar o trader a confirmar a presença de uma tendência e sua direção. O indicador Alligator também pode ajudar os comerciantes a designar formações de impulso e corretivas, mas a ferramenta funciona melhor quando combinada com um indicador de momento.
As & # 8220; traits & # 8221; do jacaré são numerosos. Se as três linhas estiverem entrelaçadas, a boca do jacaré é fechada e ele está dormindo. Enquanto ele dorme, ele fica mais faminto a cada minuto, esperando por uma fuga de seu sono quando ele vai comer. Quando a tendência toma forma, o Alligator acorda e começa a comer. Uma vez saciado, o Jacaré fecha a boca mais uma vez e vai dormir.
Formula Alligator.
O indicador Alligator é comum no software de negociação Metatrader4, e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas simples:
1) A mandíbula do jacaré, a & # 8220; Blue & # 8221; linha, é uma média móvel suavizada de 13 períodos, movida para o futuro por 8 barras;
2) Os dentes do jacaré, o & # 8220; Red & # 8221; linha, é uma média móvel de 8 períodos suavizada, movida por 5 barras para o futuro;
3) Os Lábios do Jacaré, o & # 8220; Verde & # 8221; linha, é uma média móvel de 5 períodos suavizada, movida por 3 barras para o futuro.
Programas de software fazem o trabalho árduo e produzem um gráfico semelhante ao abaixo:
O indicador Alligator é composto por três médias móveis suavizadas. Os comerciantes ocasionalmente adicionarão um & # 8220; Oscilador & # 8221; como o & # 8220; CCI & # 8221 ;, como acima no Aqua, para aumentar o valor dos sinais de negociação. No exemplo acima, os termos & # 8220; Jaw & # 8221 ;, & # 8220; Dentes & # 8221; e & # 8220; Lips & # 8221; estão entrelaçados enquanto o Alligator dorme durante a parte inicial da ação de preço descrita. Quando o Alligator acorda, a linha Verde se move primeiro, seguida pela linha Vermelha, para confirmar uma fuga em uma nova direção. Neste exemplo, a CCI enviou primeiro um alerta de sobrecompração. O jacaré ficou para trás, mas confirmou o sinal depois que uma vela fechou abaixo do set de três linhas. A fraqueza no indicador é que o tempo pode "retardar" # 8221; devido ao seu posicionamento futuro, o motivo para ligar um indicador de momento para antecipar o sinal do Alligator.
O indicador Alligator ajuda o profissional a permanecer na posição por um longo período e funciona melhor quanto maior o período de sono. No exemplo acima, você ficaria no comércio até que uma vela ficasse acima da linha vermelha média. Williams também desenvolveu um & # 8220; Gator & # 8221; indicador de histograma para ajudar visualmente com a interpretação, e muitos outros comerciantes adicionaram seus próprios & # 8220; twist & # 8221; para aumentar a confiabilidade deste indicador.
O próximo artigo desta série no indicador Alligator irá discutir como este indicador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Opções de Estratégias de Arbitragem.
Em termos de investimento, a arbitragem descreve um cenário em que é possível fazer vários negócios simultaneamente em um ativo para obter um lucro sem risco envolvido devido a desigualdades de preço.
Um exemplo muito simples seria se um ativo estivesse negociando em um mercado a um determinado preço e também negociando em outro mercado a um preço mais alto no mesmo ponto no tempo. Se você comprasse o ativo pelo preço mais baixo, poderia vendê-lo imediatamente pelo preço mais alto para obter lucro sem correr nenhum risco.
Na realidade, as oportunidades de arbitragem são um pouco mais complicadas do que isso, mas o exemplo serve para destacar o princípio básico. Na negociação de opções, essas oportunidades podem aparecer quando as opções são mispriced ou a paridade de chamada não está corretamente preservada.
Embora a ideia de arbitragem pareça ótima, infelizmente tais oportunidades são muito poucas e distantes entre si. Quando ocorrem, as grandes instituições financeiras com computadores poderosos e softwares sofisticados tendem a identificá-las muito antes de qualquer outro profissional ter a chance de obter lucro.
Portanto, não aconselhamos que você gaste muito tempo se preocupando com isso, porque é improvável que você obtenha lucros sérios com isso. Se você quiser saber mais sobre o assunto, abaixo, você encontrará mais detalhes sobre a paridade de compra e como isso pode levar a oportunidades de arbitragem. Incluímos também alguns detalhes sobre as estratégias de negociação que podem ser usadas para lucrar com a arbitragem, caso você encontre uma oportunidade adequada.
Put Call Parity & amp; Arbitrage Opportunities Strike Arbitrage Conversion & amp; Resumo de propagação de caixa de arbitragem de reversão.
Put Call Parity & amp; Oportunidades de arbitragem.
Para que a arbitragem realmente funcione, basicamente deve haver alguma disparidade no preço de uma garantia, como no exemplo simples mencionado acima de uma garantia que está sendo subvalorizada em um mercado. Na negociação de opções, o termo underpriced pode ser aplicado a opções em vários cenários.
Por exemplo, uma chamada pode estar subvalorizada em relação a uma venda baseada na mesma garantia subjacente ou pode estar subvalorizada quando comparada a outra chamada com uma advertência diferente ou uma data de vencimento diferente. Em teoria, esse underpricing não deve ocorrer, devido a um conceito conhecido como put parity.
O princípio da paridade de put-put foi primeiramente identificado por Hans Stoll em um artigo escrito em 1969, “A relação entre preços de compra e venda”. O conceito de put parity é basicamente que as opções baseadas no mesmo título subjacente devem ter uma relação de preço estático, levando em conta o preço do título subjacente, a greve dos contratos e a data de vencimento dos contratos.
Quando colocar a paridade de chamadas está correta, a arbitragem não seria possível. É em grande parte responsabilidade dos formadores de mercado, que influenciam o preço dos contratos de opções nas bolsas, para garantir que essa paridade seja mantida. Quando é violado, é quando as oportunidades de arbitragem potencialmente existem. Em tais circunstâncias, existem certas estratégias que os comerciantes podem usar para gerar retornos livres de risco. Nós fornecemos detalhes sobre alguns deles abaixo.
Arbitragem de Strike.
A arbitragem de strike é uma estratégia usada para obter um lucro garantido quando há uma discrepância de preço entre dois contratos de opções baseados no mesmo título subjacente e com a mesma data de vencimento, mas com diferentes strikes. O cenário básico em que essa estratégia pode ser usada é quando a diferença entre os avisos de duas opções é menor que a diferença entre os valores extrínsecos.
Por exemplo, vamos assumir que as ações da Empresa X estão sendo negociadas a US $ 20 e há uma chamada com uma greve de US $ 20 com preço de US $ 1 e outra chamada com a mesma data de US $ 19 com preço de US $ 3,50. A primeira chamada é no dinheiro, então o valor extrínseco é a totalidade do preço, $ 1. O segundo está no dinheiro em US $ 1, então o valor extrínseco é US $ 2,50 (preço de US $ 3,50 menos o valor intrínseco de US $ 1).
A diferença entre os valores extrínsecos das duas opções é, portanto, de US $ 1,50, enquanto a diferença entre as greves é de US $ 1, o que significa que existe uma oportunidade para a arbitragem de strike. Nesse caso, seria aproveitado comprando as primeiras chamadas, por US $ 1, e escrevendo o mesmo valor das segundas chamadas por US $ 3,50.
Isso daria um crédito líquido de US $ 2,50 por cada contrato comprado e escrito e garantiria um lucro. Se o preço das ações da empresa X caísse abaixo de US $ 19, todos os contratos expirariam sem valor, ou seja, o crédito líquido seria o lucro. Se o preço das ações da Empresa X permanecesse o mesmo (US $ 20), as opções compradas expirariam sem valor e as escritas teriam um passivo de US $ 1 por contrato, o que ainda resultaria em lucro.
Se o preço das ações da empresa X subisse acima de US $ 20, qualquer passivo adicional das opções escritas seria compensado pelos lucros obtidos com as opções escritas.
Então, como você pode ver, a estratégia retornaria um lucro, independentemente do que aconteceu com o preço do título subjacente. A arbitragem de greve pode ocorrer de várias maneiras diferentes, essencialmente sempre que houver uma discrepância de preços entre opções do mesmo tipo que tenham greves diferentes.
A estratégia real usada pode variar também, porque depende exatamente de como a discrepância se manifesta. Se você encontrar uma discrepância, deve ser óbvio o que você precisa fazer para tirar vantagem disso. Lembre-se, no entanto, que tais oportunidades são incrivelmente raras e provavelmente só oferecerão margens muito pequenas para o lucro, por isso é improvável que valha a pena gastar muito tempo procurando por elas.
Conversão & amp; Arbitragem de Reversão.
Para entender a conversão e a arbitragem de reversão, você deve ter um entendimento decente de posições sintéticas e estratégias de negociação de opções sintéticas, porque esses são um aspecto fundamental. O princípio básico das posições sintéticas na negociação de opções é que você pode usar uma combinação de opções e ações para recriar com precisão as características de outra posição. A conversão e a arbitragem de reversão são estratégias que usam posições sintéticas para tirar proveito de inconsistências na paridade do put-call para obter lucros sem assumir qualquer risco.
Como dito, as posições sintéticas emulam outras posições em termos do custo para criá-las e suas características de pagamento. É possível que, se a paridade da put put não for como deveria, as discrepâncias de preço entre uma posição e a posição sintética correspondente podem existir. Quando este é o caso, é teoricamente possível comprar a posição mais barata e vender a mais cara por um retorno garantido e sem risco.
Por exemplo, uma chamada longa sintética é criada pela compra de ações e pela compra de opções de venda com base nesse estoque. Se houvesse uma situação em que fosse possível criar uma chamada longa sintética mais barata do que comprar as opções de compra, você poderia comprar a chamada longa sintética e vender as opções de compra reais. O mesmo vale para qualquer posição sintética.
Quando a compra de ações está envolvida em qualquer parte da estratégia, ela é conhecida como uma conversão. Quando ações de venda a descoberto estão envolvidas em qualquer parte da estratégia, ela é conhecida como uma reversão. Oportunidades para usar conversão ou arbitragem de reversão são muito limitadas, então, novamente, você não deve comprometer muito tempo ou recurso para procurá-las.
Se você tem um bom entendimento das posições sintéticas e descobre uma situação em que há uma discrepância entre o preço de criação de uma posição e o preço de criar sua posição sintética correspondente, então as estratégias de conversão e de reversão de arbitragem têm suas vantagens óbvias.
Caixa espalhada.
Esse spread de caixa é uma estratégia mais complicada que envolve quatro transações separadas. Mais uma vez, situações em que você será capaz de exercitar uma caixa de lucro de forma lucrativa serão muito poucas e distantes entre si. O spread de caixa também é comumente chamado de spread de jacaré, porque mesmo que a oportunidade de usá-lo apareça, as chances são de que as comissões envolvidas na realização das transações necessárias consumam qualquer um dos lucros teóricos que podem ser obtidos.
Por estas razões, aconselhamos que procurar oportunidades para usar o spread de caixa não é algo que você deve gastar muito tempo. Eles tendem a ser a reserva de comerciantes profissionais que trabalham para grandes organizações e exigem uma violação razoavelmente significativa da paridade de colocação de chamadas.
Um spread de caixa é essencialmente uma combinação de uma estratégia de conversão e uma estratégia de reversão, mas sem a necessidade de posições longas de estoque e posições curtas de estoque, pois elas obviamente se anulam mutuamente. Portanto, um spread de caixa é, na verdade, basicamente uma combinação de spread de call de touro e spread de bear bear.
A maior dificuldade em usar um spread de caixa é que você precisa primeiro encontrar a oportunidade de usá-lo e, em seguida, calcular quais ataques você precisa usar para realmente criar uma situação de arbitragem. O que você está procurando é um cenário em que o pagamento mínimo do spread da caixa no momento da expiração é maior do que o custo de criá-lo.
Também vale a pena notar que você pode criar um spread de caixa curta (que é efetivamente uma combinação de spread bull put e spread de call de bear) onde você está procurando o inverso para ser verdade: o pagamento máximo da caixa espalhada no O tempo de expiração é menor do que o crédito recebido por reduzir o spread da caixa.
Os cálculos necessários para determinar se existe ou não um cenário adequado para usar o spread de caixa são bastante complexos e, na realidade, identificar esse cenário exige um software sofisticado ao qual o comerciante médio dificilmente terá acesso. As chances de um operador de opções individual identificar uma oportunidade potencial para usar o spread de caixa são realmente muito baixas.
Como enfatizamos ao longo deste artigo, somos da opinião que procurar oportunidades de arbitragem não é algo que geralmente aconselhamos a gastar tempo. Tais oportunidades são muito raras e as margens de lucro invariavelmente pequenas demais para justificar qualquer esforço sério.
Mesmo quando as oportunidades surgem, elas geralmente são quebradas por aquelas instituições financeiras que estão em uma posição muito melhor para aproveitá-las. Com isto dito, não pode doer ter uma compreensão básica do assunto, apenas no caso de você encontrar uma chance de fazer lucros livres de risco.
No entanto, embora a atração de gerar lucros livres de risco seja óbvia, acreditamos que seu tempo será melhor gasto identificando outras maneiras de obter lucros usando as estratégias de negociação de opções mais padronizadas.
Caixa espalhada.
Saiba como a caixa se espalha no trabalho de troca de opções e como ela pode levar a uma arbitragem sem risco.
Distribuição de caixa - Definição.
The Box Spread é uma complexa estratégia de negociação de opções com 4 pernas, projetada para aproveitar as discrepâncias nos preços de opções para uma arbitragem sem risco.
Distribuição da caixa - Introdução.
A Box Spread, ou às vezes chamado de Alligator Spread, devido à forma como as comissões cometam quaisquer lucros possíveis, é uma estratégia de negociação de opções utilizada para explorar as discrepâncias de preços, a fim de colher uma arbitragem sem risco.
Quando usar a propagação da caixa.
Os spreads de caixa devem ser usados quando uma violação significativa da Paridade de chamada de ponta é detectada. Colocar Paridade de chamada é violada o tempo todo no mercado, mas a maioria dessas violações são tão insignificantes que nenhuma oportunidade de arbitragem existe quando as comissões estão envolvidas, tornando assim a Caixa Difundida ineficaz. Há muitas maneiras de testar uma violação significativa da Paridade de chamada de chamada e tais oportunidades lucrativas são tão raras e tendem a preencher tão rapidamente que os softwares são geralmente necessários para detectá-lo e, em seguida, executar uma caixa de propagação.
Como executar o Box Spreads.
Os spreads de caixa abre uma oportunidade de arbitragem de opções de negociação sem o uso do estoque subjacente em si e vem em 2 versões. Long Box Spread, bem como o Short Box Spread. Em geral, a versão a ser usada é a versão que produz um lucro positivo.
X1 = No preço da greve monetária.
X2 = Fora do preço da greve de dinheiro.
Da tabela acima, é claro que o Box Spread realmente consiste em uma propagação de chamadas Bull e um Urso se espalhou pelos mesmos preços de exercício. Outra maneira de ver isso é que a propagação da caixa é composta de um estoque sintético longo e um estoque curto sintético.
Compra Para Abrir 1 contrato de Jan $ 50 Ligue para US $ 7.
Compra Para Abrir 1 contrato de Jan $ 60 Coloque em US $ 7.
Vender para abrir 1 contrato de janeiro $ 50 Colocar em US $ 3.
Uma vez que o Box Spread é colocado, tudo o que você precisa fazer é esperar até o vencimento e depois fechar a posição para o lucro bloqueado. Caso o débito líquido seja superior ao valor de expiração, um Short Box Spread pode ser usado em vez disso com o mesmo efeito por vencimento. A Short Box Spread é simplesmente reverter as compras e as vendas de um spread de caixa longa.
Vender Para Abrir 1 contrato de Jan $ 50 Ligue para US $ 8.
Venda Para Abrir 1 contrato de Jan $ 60 Coloque em US $ 8.
Comprar para abrir 1 contrato de janeiro $ 50 Colocar em US $ 3.
Nível de negociação necessário para a propagação da caixa.
Uma conta de negociação de opções de nível 3 que permite a execução de spreads de débito é necessária para a propagação da caixa. Leia mais sobre os Níveis de Negociação da Conta de Opções.
Potencial de lucro da propagação da caixa.
Os spreads de caixa produzem lucro a diferença entre o débito líquido ou o crédito líquido e o valor de vencimento da posição, não importa como o estoque subjacente se move.
Risco / Recompensa da propagação da caixa.
Opções Greeks Of Box Spreads.
Vantagens de Box Spreads.
:: Capaz de lucro sem risco.
Desvantagens de Box Spreads.
:: Os lucros extremamente pequenos às vezes não justificam as comissões pagas.
:: Extremamente difícil de detectar e aproveitar essas oportunidades.
:: As discrepâncias de preços são equilibradas muito rapidamente, dificultando a colocação de uma posição.
Maneiras de usar o indicador de jacaré no Forex Trading.
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Maneiras de usar o indicador de Forex de jacaré no Forex Trading.
A Estratégia Alligator é tipicamente composta de três linhas, distribuídas no gráfico de preços. A estratégia Alligator foi desenvolvida para ajudar os comerciantes a verificar a ocorrência de um desvio e sua direção. Este indicador pode ajudar os comerciantes a atribuir impulso e a formar ondas de forma correta, mas essa ferramenta funcionará idealmente apenas quando complementada com o indicador de momento.
Os “traços” dos jacarés são vastos e podem ser associados aos seus hábitos de sono e alimentação. Como a tendência ocorre apenas em 20-30% do período, este indicador ajuda o comerciante a manter o seu dinheiro reservado até que uma tendência adequada seja persistente. O Alligator ajudará o trader a permanecer em sua posição, uma vez que uma tendência seja formada.
Lendo um gráfico de jacaré.
A configuração de período “13, 8, 5” do indicador Alligator e as configurações de deslocamento “8, 5, 3” são exibidas em um arranjo com as velas no “gráfico 30 min” para o par de moedas “EUR / USD”. A mandíbula de jacaré é mostrada como linhas azuis, os dentes como linhas vermelhas e os lábios em linhas verdes. A linha vermelha vista no gráfico significa o indicador “CCI” que é denotado como uma linha vermelha para ajudar na leitura dos sinais gerados.
As linhas emaranhadas aqui são os principais pontos de referência, quando as linhas verde e vermelha sobre a cruz se abrem. O jacaré está dormindo quando eles estão entrelaçados. Então paciência é necessária aqui. O jacaré é dito estar comendo, quando você vê as linhas separadas. O comerciante pode continuar a negociar desde que o passeio de castiçais seja maior que o Alligator. É o período para sair, quando as linhas se cruzam ou convergem, mesmo que um melhor ponto de saída seja possível através de um indicador de momentum.
Como com os outros indicadores, este gráfico de jacaré não mostrará a precisão de cento por cento. As chances de sinais falsos são prováveis, mas o trader de Forex recebe uma vantagem, já que os sinais positivos são estáveis. Uma técnica para decodificar e entender os alertas do Alligator Sign deve ser desenvolvida eventualmente, e a correspondência do dispositivo Alligator com outro sinal é sempre sugerida para verificação adicional de possíveis mudanças na tendência.
Box Spread (Long Box)
A caixa de propagação, ou caixa longa, é uma estratégia de arbitragem comum que envolve a compra de uma chamada de touro espalhada junto com o spread de urso correspondente, com ambos os spreads verticais com os mesmos preços de rodagem e datas de vencimento. A caixa longa é usada quando os spreads são de baixo preço em relação aos valores de expiração.
Vender 1 chamada OTM.
Lucro limitado sem risco.
Essencialmente, o arbitrager está simplesmente comprando e vendendo spreads equivalentes e enquanto o preço pago pela caixa estiver significativamente abaixo do valor de validade combinado dos spreads, um lucro sem risco pode ser bloqueado imediatamente.
Valor de expiração da caixa = Preço de greve mais alto - Preço de greve mais baixo.
Lucro livre de risco = Valor de expiração da caixa - Prêmio líquido pago.
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 45 em junho e os seguintes preços estão disponíveis:
Comprar o spread de convocação do touro envolve a compra da chamada JUL 40 por US $ 600 e a venda da chamada JUL 50 por US $ 100. Os custos de propagação de chamadas de touro: $ 600 - $ 100 = $ 500.
Comprar o spread do urso envolve a compra do JUL 50 por US $ 600 e a venda do JUL 40 por US $ 150. O urso coloca custos de spread: $ 600 - $ 150 = $ 450.
O custo total da caixa é: $ 500 + $ 450 = $ 950.
O valor de validade da caixa é calculado para ser: ($ 50 - $ 40) x 100 = $ 1000.
Uma vez que o custo total do spread da caixa é inferior ao seu valor de validade, uma arbitragem sem risco é possível com a estratégia de caixa longa. Pode-se observar que o valor de validade do spread da caixa é, de fato, a diferença entre os preços de exercício das opções envolvidas.
Se XYZ permanecer inalterado em US $ 45, então o JUL 40 colocou e a chamada JUL 50 expirar sem valor, enquanto o JUL 40 e o JUL 50 expiram in-the-money com valor intrínseco de US $ 500 cada. Então, o valor total da caixa no vencimento é: $ 500 + $ 500 = $ 1000.
Suponha que, no vencimento em julho, o estoque da XYZ se muda para US $ 50, então somente a chamada do JUL 40 expira no dinheiro com US $ 1000 em valor intrínseco. Portanto, a caixa ainda vale US $ 1000 no vencimento.
O que acontece quando o estoque XYZ cai para $ 40? Uma situação semelhante acontece, mas desta vez é o JUL 50 que expira in-the-money com US $ 1000 em valor intrínseco enquanto todas as outras opções expiram sem valor. Ainda assim, a caixa vale US $ 1000.
Como o comerciante pagou apenas US $ 950 pela caixa inteira, seu lucro é de US $ 50.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o spread da caixa é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Como o lucro da caixa é muito pequeno, as comissões envolvidas na implementação desta estratégia às vezes podem compensar todos os ganhos. Portanto, esteja atento às comissões pagas ao contemplar essa estratégia. A caixa de propagação é muitas vezes chamado de crocodilo espalhado por causa da forma como as comissões comem os lucros!
Se você faz comércios de múltiplas opções frequentemente, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ US $ 4,95 por transação).
O spread da caixa é rentável quando os spreads dos componentes são de baixo preço. Por outro lado, quando a caixa está muito alta, você pode vender a caixa com lucro. Esta estratégia é conhecida como uma caixa curta.
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